李胜宏

李胜宏博士为浙江大学数学系教授、博士生导师。在非线性椭圆抛物型方程、金融衍生品定价与计算、风险度量与管理，信用风险集中度等方面取得一系列成果, 在国内外著名学术期刊上发表论文近100篇。首次提出和建立波动率VXX模型， 通过引入随机利率和交易成本，得到美式期权、障碍期权、重置期权定价公式与计算方法；首次指出并研究担保债务传染集中度问题，通过结构化模型与因子方法，得到担保贷款组合集中度风险调整。在科研课题方面，主持教育部科技重大项目1项，主参国家自然科学基金“九五”重大科研课题1项，主持国家自然科学基金项目多项，在研国家自然科学基金面上项目2项。

1982.1 湖南师大数学系毕业 留校任教
1984－1985 广州中山大学助教班 学习
1985-－1988 湖南师大数学系 偏微分方向专业 硕士生，留校任教
1989-1990 长沙水利电力师范学院数学系 任教
1990-－1993 浙江大学数学系 博士生
1993-1995 中国科学技术大学博士后（1995 年晋升副教授）
1995-－1997 华东师大博士后
1997.9-－－－浙江大学数学系任教（2000年晋升教授，博士生导师）

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